基于计算实验金融的VaR模型准确性研究的开题报告

基于计算实验金融的VaR模型准确性研究的开题报告【选题背景】VaR（Value at Risk）是金融风险管理中最为广泛采用的模型之一，是描述投资组合在一定置信水平下的最大亏损额的风险度量指标。如何准