银行信用风险新思路研究论文

银行信用风险新思路研究论文 内容摘要:本文通过对我国银行业信用风险度量的现状分析,提出了应用蒙特卡洛模拟技术进行银行信用风险度量的新思路。笔者在借鉴国外信用风险度量模型建模思想的基础上,采用银行

18 第页共页 银行信用风险新思路研究论文 内容摘要:本文通过对我国银行业信用风险度量的现状分析,提 出了应用蒙特卡洛模拟技术进行银行信用风险度量的新思路。笔者在 借鉴国外信用风险度量模型建模思想的基础上,采用银行不良贷款率 作为反映信用风险的指标,应用时间序列模型,尝试采用蒙特卡洛模 拟实现对不良贷款率的信用价值计算。 关键词:信用风险蒙特卡洛模拟银行不良贷款率 信用风险是银行面临的最重要也是最棘手的风险,如何对信用风 险进行度量,以提高信用风险管理水平,是全世界银行界面临的难题, 更是我国银行业加入WTO之后的最大难题。我国各商业银行在长期发 展过程中建立了自己的一套风险管理方法,主要强调的是贷款投向的 政策性、合法性、贷款运行的安全性以及“审贷分离”原则等。而在 风险识别和度量方面不精确,定量分析不足,缺乏风险管理的量化手 段。银行在信用风险度量方面关注的仅是某一笔贷款的信用风险,并 没有从组合管理的角度对信用风险进行度量与管理。 目前,国际上常用的度量信用风险高级模型主要有四个,分别为: 由美国J•P•Morgan公司开发的CreditMetrics模型,