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中美股市杠杆效应与波动溢出效应_基于GARCH模型的实证分析_陈潇
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基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析姓名:马明申请学位级别:硕士专业:产业经济学指导教师:冯俊文20070604南京理工大学硕士学位论文 基于GAllcH模型的股市波动
基于GARCH模型对上证指数日对数收益率的实证分析样稿
基于GARCH模型对上证指数收益率实证分析 于梦梦 西南财经大学统计学院 统计学 学号:21408022 [摘 要] 本文本文选择上海综合指数在1月4日至12月19日期间共475个上
基于四元Garch模型的两岸四地股市波动性研究
基于多元GARCH模型的两岸三地股市波动性研究——四元对角BEKK模型在实证分析中的应用(工作论文,未发表)1 摘要区域经济的发展及跨区域投资,都需要对各地区金融市场的波动传递性有所了解,而股市是金融
基于GARCH模型的上证股市VaR值与收益实证研究
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探讨黄金价格实证分析中ARIMA-GARCH模型的应用
探讨黄金价格实证分析中ARIMA-GARCH模型的应用一、引言(一)研究背景本文所涉及的黄金是具有金融属性且被多方面因素影响的一种产品,黄金投资者、生产者的价值行为根植于其价格变化上。黄金价格的动态演
GARCH模型分析股票市场的波动性
GARCH模型分析股票市场的波动性论文导读:本文将利用广义自回归条件异方差模型,即GARCH模型族对中国深圳股票市场的日收益率的波动进行实证分析,为政府部门监管股市及投资者预测并规避风险提供决策依据。
基于garch族模型的我国股市的波动性联动性实证与研究
原创性声明 本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不 包含为获
基于ARCH、GARCH模型的人民币汇率波动实证研究
基于ARCH、GARCH模型的人民币汇率波动实证研究摘要:自05年7月汇率改革后,我国的汇率一度攀升,保持汇率稳定是目前我国宏观经济发展的重中之重。本文采用2006年1月4日至2011年1月4日之间可
xmoAAA基于GARCH模型的上证股市VaR值与收益实证研究
基于GARCH模型的上证股市VaR值与收益实证研究[内容摘要](G)ARCH模型是一种动态非线性的时间序列模型,它刻画了方差随时间变化而变化的特征。作为一种全新的理论,(G)ARCH模型在近十几年里取
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基于GARCH模型的上证股市VaR度量分析++毕业论文
基于GARCH模型的上证股市VaR度量分析 毕业论文引 言 近20年来,随着经济的全球化及投资的自由化,金融市场的波动性日益加剧,金融风险管理已成为金融机构和工商企业管理的核心内容。70年代以前,由于