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中美股市杠杆效应与波动溢出效应_基于GARCH模型的实证分析_陈潇

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基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析

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基于GARCH模型对上证指数日对数收益率的实证分析样稿

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基于四元Garch模型的两岸四地股市波动性研究

基于多元GARCH模型的两岸三地股市波动性研究——四元对角BEKK模型在实证分析中的应用(工作论文,未发表)1 摘要区域经济的发展及跨区域投资,都需要对各地区金融市场的波动传递性有所了解,而股市是金融

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探讨黄金价格实证分析中ARIMA-GARCH模型的应用

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基于garch族模型的我国股市的波动性联动性实证与研究

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基于ARCH、GARCH模型的人民币汇率波动实证研究

基于ARCH、GARCH模型的人民币汇率波动实证研究摘要:自05年7月汇率改革后,我国的汇率一度攀升,保持汇率稳定是目前我国宏观经济发展的重中之重。本文采用2006年1月4日至2011年1月4日之间可

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基于GARCH模型的上证股市VaR度量分析++毕业论文

基于GARCH模型的上证股市VaR度量分析 毕业论文引 言 近20年来,随着经济的全球化及投资的自由化,金融市场的波动性日益加剧,金融风险管理已成为金融机构和工商企业管理的核心内容。70年代以前,由于