债券的久期与凸度的价值.pdf

维普资讯 http://www.cqvip.com2008年 2月 吉林师范大学学报(自然科学版) No．1 第 1期 3 oumalofJ i l i nNor ma lUni v er si t

债券久期计算

债券久期计算债券久期计算例：假设债券A刚发行，其面值为1000元，市场利率（贴现率8%），票面利率为8%，期限为十年。债券B是5年前发行的，其面值为1000元，票面利率12%，期限为15年，还有10年

久期与远期利率协议

久期（Duration），也叫持续期。一、概述1．久期概念：债券所有现金流量发生时间的加权平均值，即衡量债券持有者收到现金付款之前平均需要等待多长时间。2．权重的概念：Wt：表示某一时刻现金流量的现值

实验七 债券久期

实验七 债券久期一、实验预习部分实验目的要求：运用债券久期的计算模型，独立设计案例，通过对案例的操作和分析，达到加深对久期这个概念的理解与掌握的目的。实验理论原理：（金融原理）久期（Duration）

关键利率久期计算及实例分析通用

关键利率久期计算及实例分析　　杨筱燕1　　一、关键利率久期　　在利率期限结构中，某些关键的整数期限的利率对金融市场交易者心理产生的影响是至关重要的。1年期利率、5年期利率和10年期利率就是这些关键期限

久期与远期利率协议

久期（Duration），也叫持续期。一、概述1．久期概念：债券所有现金流量发生时间的加权平均值，即衡量债券持有者收到现金付款之前平均需要等待多长时间。2．权重的概念：Wt：表示某一时刻现金流量的现值

第10章 债券定价和久期

第10章: 债券定价和久期 债券定价和久期的计算是相当麻烦的，通过本模板则容易得多。本模板可以计算不同期限债券的价格和久期。通过它，你还可以看出债券价格和久期对息票率和到期收益率的敏感度。 习题:运

qnoAAA修正久期

修正久期对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其 麦考利久期成比例。当然，这种比例关系只是一种近似的比例关系，它的成立是以债券的到期收益率很小为前提的。为了更精确地描述债券价格对于到期收

久期的概念

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在EXCEL中根据久期的定义式计算债券的久期

1.在EXCEL中根据久期的定义式计算以下债券的久期。某一债券的面值为$1000，息票率为4.625%，4年后到期，到期收益率为3.94%。假设每半年付息一次。年期4息票率0.04625面值1000每

债券久期计算资料

债券久期计算例：假设债券A刚发行，其面值为1000元，市场利率（贴现率8%），票面利率为8%，期限为十年。债券B是5年前发行的，其面值为1000元，票面利率12%，期限为15年，还有10年到期。计算：

第17章固定收益证券的久期与凸度计算ppt课件

- 17.1　基本概念 - 固定收益证券也称为债务证券，是指持券人可以在特定的时间内取得固定的收益并预先知道取得收益的数量和时间，如固定利率债券、优先股股票等。固定收益证券能提供