久期与远期利率协议

久期（Duration），也叫持续期。一、概述1．久期概念：债券所有现金流量发生时间的加权平均值，即衡量债券持有者收到现金付款之前平均需要等待多长时间。2．权重的概念：Wt：表示某一时刻现金流量的现值

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久期与远期利率协议

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远期利率协议案例

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远期利率协议

第四章远期利率协议前章引入并讲解了远期价钱和远期利率的见解。本章和下一章将依次讲解两个基本的金融工具：远期利率协议（FRA）和综合的远期外汇协议（SAFE）。远期利率协议是这两个工具中应用较宽泛的，它

远期利率协议

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远期利率协议案例

远期利率协议的案例例：假定某甲公司预期在未来的内将借款100万美元，借款的时间为3个月6个月。假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资本。现在LIBOR利率为6％，公司希望筹资成本不高于

金融工程课件之远期利率协议

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远期利率协议

远期利率协议姓名：王珊珊 学号：2009210045一、远期利率协议简介远期利率协议（FRA）交易最早起源于 1983 年的伦敦银行间同业拆借市场,是为了管理远期利率风险和调整利率不相匹配而进行的金融

远期利率协议,1-4

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