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金融保险-a3金融风险的度量久期、凸性及久期缺口模型1 精品
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第10章Excel在债券久期计算中的应用
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基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的综述报告
基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的综述报告本文将对基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析进行综述,主要包括久期模型的概念、其在银行体系中的应用、常见的久期模型以及它们的比较分析。一、久期
债券的久期与凸度的价值.pdf
维普资讯 http://www.cqvip.com2008年 2月 吉林师范大学学报(自然科学版) No.1 第 1期 3 oumalofJ i l i nNor ma lUni v er si t
基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的中期报告
基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的中期报告本次中期报告旨在对基于商业银行利率风险管理的久期模型进行比较分析,并提供一些关键洞见和建议。首先,我们对两个最广泛应用的久期模型进行了比较分析,分别
基于久期理论的商业银行利率风险管理研究的综述报告
基于久期理论的商业银行利率风险管理研究的综述报告久期理论是现代金融学中最重要的理论之一,它是评估利率风险的一种方法。在商业银行中,利率风险是非常常见的风险类型。因此,对于商业银行来说,利率风险管理是非
马考林久期与修正久期
马考林久期与修正久期2012年11月15日 10:43 债券信息网评论(4人参与)对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动与其马考利久期成比例。当然,这种比例关系只是一种近似的比例关系,它的
债券型基金2024Q2季报分析:资金出表加资产荒,债基规模扩张与久期策略轮动
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久期与远期利率协议
久期(Duration),也叫持续期。一、概述1.久期概念:债券所有现金流量发生时间的加权平均值,即衡量债券持有者收到现金付款之前平均需要等待多长时间。2.权重的概念:Wt:表示某一时刻现金流量的现值
《久期与凸度》课件
- - - 《久期与凸度》 - 本次课程中,我们将深入探讨债券市场中久期与凸度的概念、计算方法、应用和投资组合,以及他们在风险管理