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本科风险管理课件 第七讲-债券久期凸性习题

债券久期凸性习题一、单项选择题零息票债券的麦考利久期( )。     A.等于该债券的期限             B.等于该债券期限的一半    C.等于该债券的期

久期计算

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债券的久期与凸度的价值.pdf

维普资讯 http://www.cqvip.com2008年 2月 吉林师范大学学报(自然科学版) No.1 第 1期 3 oumalofJ i l i nNor ma lUni v er si t

本科风险管理课件 债券组合久期案例分析

Suppose your time horizon is 2 years, and you need a cash flow of $1,210 at that time.You can invest

马考林久期与修正久期

马考林久期与修正久期2012年11月15日 10:43 债券信息网评论(4人参与)对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动与其马考利久期成比例。当然,这种比例关系只是一种近似的比例关系,它的

债券型基金2024Q2季报分析:资金出表加资产荒,债基规模扩张与久期策略轮动

目录TOC \o "1-1" \h \z \u HYPERLINK \l "_TOC_250004"基金规模:非银扩容带动下,债基规模大幅增长 3HYPERLINK \l "_TOC_250003"配

久期与远期利率协议

久期(Duration),也叫持续期。一、概述1.久期概念:债券所有现金流量发生时间的加权平均值,即衡量债券持有者收到现金付款之前平均需要等待多长时间。2.权重的概念:Wt:表示某一时刻现金流量的现值

《久期与凸度》课件

- - - 《久期与凸度》 - 本次课程中,我们将深入探讨债券市场中久期与凸度的概念、计算方法、应用和投资组合,以及他们在风险管理

第7讲第4章 久期与凸度(3)

- 第7讲 第4章 债券价格波动性的衡量(3) - 4.1 债券价格的利率敏感性4.2 债券的久期4.3 债券的凸度 - 4.4.2 投资组合的久

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久期(Duration),也叫持续期。一、概述1.久期概念:债券所有现金流量发生时间的加权平均值,即衡量债券持有者收到现金付款之前平均需要等待多长时间。2.权重的概念:Wt:表示某一时刻现金流量的现值

第17章固定收益证券的久期与凸度计算ppt课件

- 17.1 基本概念 - 固定收益证券也称为债务证券,是指持券人可以在特定的时间内取得固定的收益并预先知道取得收益的数量和时间,如固定利率债券、优先股股票等。固定收益证券能提供

qnoAAA修正久期

修正久期对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动与其 麦考利久期成比例。当然,这种比例关系只是一种近似的比例关系,它的成立是以债券的到期收益率很小为前提的。为了更精确地描述债券价格对于到期收