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《麦考利久期与》PPT课件
- 第八章 麦考利久期与利率期限管理 - 当利率上升的时候,债券价格下降。金融市场的所以参与者:资金管理公司、交易员、投机套利者都明白这个道理。问题是:利率的变化是未知
金融保险-a3金融风险的度量久期、凸性及久期缺口模型1 精品
- 金融风险的度量——久期、凸性及久期缺口模型 - 1、直观理解四项投资的现金流(入)如下 - 一、久期的概念与推导 -
久期与凸PPT学习教案
- 会计学 - 1 - 久期与凸 - 4.4.2 投资组合的久期的计算 - 理论计算 例4.6
本科风险管理课件 久期immunization案例计算
剩余到期时间久期点累积投资收入A、利率保持8%14800*1.08*1.08*1.08*1.081088.3923800*1.08*1.08*1.081007.7732800*1.08*1.08933
a3__金融风险的度量__久期、凸性及久期缺口模型
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国债期货久期管理策略研究
国债期货久期管理策略研究永安研究院金融期货部:周博期货的应用体现在投机、套利与套保,国债期货的功能也无外乎这三类。国债与其他品种不一样的地方,在风险管理中,套期保值只是作为久期管理的特例,当组合久期为
第九章麦考利久期与
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基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的综述报告
基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的综述报告本文将对基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析进行综述,主要包括久期模型的概念、其在银行体系中的应用、常见的久期模型以及它们的比较分析。一、久期
久期与远期利率协议
久期(Duration),也叫持续期。一、概述1.久期概念:债券所有现金流量发生时间的加权平均值,即衡量债券持有者收到现金付款之前平均需要等待多长时间。2.权重的概念:Wt:表示某一时刻现金流量的现值
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利用Excel计算终值、现值、年金、期限、收益率与久期
芁利用 Excel 计算终值、现值、年金、期限、收益率与久期薆利用 Excel 中的 5 个财务函数 FV、PV、PMT、NPER 与 RATE,可以相应地依次快捷计算 终值 FV、现值 PV、年金金
《麦考利久期与》课件
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