腾讯文库搜索-债券的久期和凸性
债券久期与风险免疫ppt课件
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第7讲第4章 久期与凸度(3)
- 第7讲第4章 债券价格波动性的衡量(3) - 4.1 债券价格的利率敏感性4.2 债券的久期4.3 债券的凸度 - 4.4.2 投资组合的久
在EXCEL中根据久期的定义式计算债券的久期
1.在EXCEL中根据久期的定义式计算以下债券的久期。某一债券的面值为$1000,息票率为4.625%,4年后到期,到期收益率为3.94%。假设每半年付息一次。年期4息票率0.04625面值1000每
《久期与凸度》课件
- - - 《久期与凸度》 - 本次课程中,我们将深入探讨债券市场中久期与凸度的概念、计算方法、应用和投资组合,以及他们在风险管理
债券策略报告:一致加久期的脆弱
总体上,回测上半年策略表现,提前布局久期成为制胜点,而城投债拉久期的稳健度,正被债市投资者广泛认知。6 月以来,城农商行永续债、高票息城投债及超长产业债的表现不俗,有市场“学习效应”的推动,也是利率区
基于债券久期的国债期货套期保值模型分析
基于债券久期的国债期货套期保值模型分析本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 中图分类号
第10章Excel在债券久期计算中的应用
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久期与凸PPT学习教案
- 会计学 - 1 - 久期与凸 - 4.4.2 投资组合的久期的计算 - 理论计算 例4.6
本科风险管理课件 债券组合久期案例分析
Suppose your time horizon is 2 years, and you need a cash flow of $1,210 at that time.You can invest
第7讲第4章久期与凸度
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《久期与凸度》PPT课件
- 第6讲第4章 债券价格波动性的衡量(2) - 4.1 债券价格的利率敏感性4.2 债券的久期4.3 债券的凸度 -
马考林久期与修正久期
马考林久期与修正久期2012年11月15日 10:43 债券信息网评论(4人参与)对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动与其马考利久期成比例。当然,这种比例关系只是一种近似的比例关系,它的