债券型基金2024Q2季报分析：资金出表加资产荒，债基规模扩张与久期策略轮动

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第二讲久期与凸度ppt课件

- 第一节 久期 - 1. 久期的概念 久期(也称持续期) 用来衡量债券的到期时间。它是以未来收益的现值为权数计算的到期时间。 久期是指收益率变化1％所引起的债券全价变化的百分

久期与远期利率协议

久期（Duration），也叫持续期。一、概述1．久期概念：债券所有现金流量发生时间的加权平均值，即衡量债券持有者收到现金付款之前平均需要等待多长时间。2．权重的概念：Wt：表示某一时刻现金流量的现值

关键利率久期计算及实例分析通用

关键利率久期计算及实例分析　　杨筱燕1　　一、关键利率久期　　在利率期限结构中，某些关键的整数期限的利率对金融市场交易者心理产生的影响是至关重要的。1年期利率、5年期利率和10年期利率就是这些关键期限

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qnoAAA修正久期

修正久期对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其 麦考利久期成比例。当然，这种比例关系只是一种近似的比例关系，它的成立是以债券的到期收益率很小为前提的。为了更精确地描述债券价格对于到期收

《麦考利久期与》PPT课件

- 第八章 麦考利久期与利率期限管理 - 当利率上升的时候，债券价格下降。金融市场的所以参与者：资金管理公司、交易员、投机套利者都明白这个道理。问题是：利率的变化是未知

第17章固定收益证券的久期与凸度计算ppt课件

- 17.1　基本概念 - 固定收益证券也称为债务证券，是指持券人可以在特定的时间内取得固定的收益并预先知道取得收益的数量和时间，如固定利率债券、优先股股票等。固定收益证券能提供

国债期货久期管理策略研究

国债期货久期管理策略研究永安研究院金融期货部：周博期货的应用体现在投机、套利与套保，国债期货的功能也无外乎这三类。国债与其他品种不一样的地方，在风险管理中，套期保值只是作为久期管理的特例，当组合久期为

第九章麦考利久期与

- 第八章 麦考利久期与利率期限管理 - 当利率上升的时候，债券价格下降。金融市场的所以参与者：资金管理公司、交易员、投机套利者都明白这个道理。问题是：利率的变化是未知

商业银行利率风险管理：久期模型及应用

- 商业银行利率风险管理 -久期模型及应用 - 李世美13875826922 - 聋录欢颁己禁蚤翰鲸盾奈钧乞旧讳率柜恐断奏墨氦苫冠根忠劲代切

久期的概念

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