腾讯文库搜索-协整与误差修正模型
深圳股票市场与证券投资基金市场相互关系的实证研究
深圳股票市场与证券投资基金市场相互关系的实证研究徐晓光 徐娜(1.深圳大学,2深圳大学)【摘要】:本文以深证成份指数和深证基金指数为研究对象,利用计量经济学中的协整理论、误差修正模型和Granger因
计量经济学第八章
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时间序列计量经济模型
- 计量经济学 - 第十章时间序列计量经济模型 - 引子:是真回归还是伪回归? - -
银行业房地产信贷风险成因及对策
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第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法计量经济学
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我国旅游服务贸易与经济增长的实证分析
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面板协整检验与计量经济学论述
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向量自回归模型讲义
VAR模型与协整1980年Sims提出向量自回归模型(vector autoregressive model)。这种模型采用多方程联立的形式,它不以经济理论为基础,在模型的每一个方程中,内生变量对模型
《统计学前沿讲座》PPT课件
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时间序列计量经济学协整
- 时间序列计量经济学协整 - 目录 - 协整理论概述时间序列协整模型协整分析方法时间序列协整的应用时间序列协整的局限与未来发展