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基于久期理论的商业银行利率风险管理研究的中期报告
基于久期理论的商业银行利率风险管理研究的中期报告摘要:本研究基于久期理论,通过对商业银行利率风险的分析和研究,提出了利率敏感性测试模型和利率风险管理框架,同时对商业银行在利率风险管理方面存在的问题进行
基于久期理论的商业银行利率风险管理研究的综述报告
基于久期理论的商业银行利率风险管理研究的综述报告久期理论是现代金融学中最重要的理论之一,它是评估利率风险的一种方法。在商业银行中,利率风险是非常常见的风险类型。因此,对于商业银行来说,利率风险管理是非
基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的中期报告
基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的中期报告本次中期报告旨在对基于商业银行利率风险管理的久期模型进行比较分析,并提供一些关键洞见和建议。首先,我们对两个最广泛应用的久期模型进行了比较分析,分别
基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的综述报告
基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析的综述报告本文将对基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析进行综述,主要包括久期模型的概念、其在银行体系中的应用、常见的久期模型以及它们的比较分析。一、久期
商业银行利率风险管理:久期模型及应用
- 商业银行利率风险管理 -久期模型及应用 - 李世美13875826922 - 聋录欢颁己禁蚤翰鲸盾奈钧乞旧讳率柜恐断奏墨氦苫冠根忠劲代切
久期模型在我国商业银行利率风险管理中的应用研究-以中国工商银行为例分析
中文图书分类号:F832.33久期模型在我国商业银行利率风险管理中的应用研究—以中国工商银行为例学生姓名:所在院系:专业名称:研究方向:届 别:导师姓名:论文完成时间:陈敏金融学院金融学银行经营与管理
商业银行管理久期分析
- 三、银行的风险-续 - 利率风险管理-久期分析久期分析又称为持续期分析,是现代资产负债管理方法的另一重要工具,被用来揭示银行资产和负债的市场价值对利率变动的敏感性。一切金融资
商业银行的久期缺口分析与建议
商业银行的久期缺口分析与建议一.实验目的计算一家商业银行的久期缺口,并分析和提出建议。久期模型及其缺口技术目前已经成为西方银行界在度量利率风险中应用最为广泛的金融工具。本实验利用EXCEL计算数据的结
本科风险管理课件 债券组合久期案例分析
Suppose your time horizon is 2 years, and you need a cash flow of $1,210 at that time.You can invest
2021年含权债券久期计算及其在风险管理中的应用含权债券久期
含权债券久期计算及其在风险管理中的应用含权债券久期 摘要久期是测度债券利率风险的基础指标,在含选择权的债券和可转债中,原始的久期定义无法表现选择权和期权对于风险的影响,本文给出了能够反应该影响的
银行从业资格考试《银行管理(中级)》历年真题
银行从业资格考试《银行管理(中级)》历年真题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保 存管理办法》,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记 账当年计起至少保存()年。 TOC \o
关键利率久期计算及实例分析通用
关键利率久期计算及实例分析 杨筱燕1 一、关键利率久期 在利率期限结构中,某些关键的整数期限的利率对金融市场交易者心理产生的影响是至关重要的。1年期利率、5年期利率和10年期利率就是这些关键期限