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恒生指数收益率建模
基于GARCH模型的金融资产收益波动率的研究——以恒生指数为例【摘要】在金融领域中,金融资产收益率的条件方差通常作为对资产风险的一种度量,它是金融资产定价的数学理论以及在险价值计算的重要组成部分。本文
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