腾讯文库搜索-期权定价数值方法
第六章期权定价理论
第六章 期权定价理论第一节 期权__的特性一、期权__的构成 期权的内在价值是期权多头在行使期权时可以获得的收益的现值。我们在第五章已经介绍。下面我们介绍期权的时间价值。 期权的__等于期权的内在价值
模型引导的非参数期权定价方法的开题报告
模型引导的非参数期权定价方法的开题报告1.背景和研究意义期权是金融市场中一种重要的交易工具,其本质为一种合约,允许持有人在未来某个时期以约定的价格购买或出售一定数量的标的资产。期权的价格由多种因素决定
郑振龙《金融工程》第2版课后习题(期权定价的数值方法)
郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第十二章 期权定价的数值方法1.二叉树数定价方法的基本原理是什么?答:二叉树图模型的基本出发点在于:假设资产价格的运动是由大量的小幅度二值运动构成,用离散的随机漫步
期权定价与避险
权证定价与避险策略研究权证定价与避险策略研究 [上证联合研究计划课题报告] 权证定价与避险策略研究 一、文献综述 如何为期权定价在金融领域已经有很长的历史了。早在1900年法国数学
《期权定价公式》课件
- - - 《期权定价公式》PPT课件 - 介绍期权的基本概念和期权定价公式的背景和意义。 -
期货与期权定价
- 第十二章 期货与期权定价 - 期货定价期权定价 - 第一节 期货定价 - 期货交易的基本原理期货定价模型
期权定价理论
- 投资学 第13章 - 投资分析(4):Black-Scholes 期权定价模型 - 概 述 - Black、Schole
二叉树和三叉树的期权定价方法
期权定价的二叉树和三叉树方法 在这一章中,我们利用二叉树和三叉树方法为期权定价。在第2.1节中我们已经介绍了利用基础途径的二叉树方法解决期权价格不确定性的模型。二叉树方法依赖于对相关随机过程的离
推荐-期权和期权定价 精品
- 第八章 期权和期权定价 - 本章主要讨论期权和期权的定价问题.主要包括:不支付红利的欧式看涨和看跌期权的平价关系;不支付红利的美式看涨和看跌期权的
二叉树和三叉树的期权定价方法
第七章 期权定价的二叉树和三叉树方法在这一章中,我们利用二叉树和三叉树方法为期权定价。在第 2.1节中我们己经介绍了利用基础途径的二叉树方法解决期权价格不 确定性的模型。二叉树方法依赖于对相关随机过程
10第十章期权定价与企业价值评估
- 钝獭贝菩霓分侠展岂沪伏布跑往缔鲤拭舵钠代恒庄拨宾贸入姿疾湃缕萝掘10第十章 期权定价与企业价值评估10第十章 期权定价与企业价值评估 - 孤郧烦桶土衔昨刮阮龙臂页颤藩
欧式期权定价
- 例如,一个投资者购买一份基于DELL股票的期权合约,该期权合约规定,投资者在支付140美元的期权费之后,就可以获得在一个月后以32.5美元/每股的价格买入100股DELL股票的权