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金融计量学第二版课件lecture 12-01
- - 金融计量学 张成思 - 第十二章 金融计量中的条件异方差模型 12.1 背景介绍 12.2 ARCH 模型 12.3
金融计量学报告题目
金融计量学报告题目课程代码:学时/ 经济管理学院研究生 课程论文论文题目:基于ARMA和GARCH族模型对上证指数波动 性的实证研究课程教师:杨继平 学生姓名:凌巍学号:syl4091522014 年
金融计量学第二版课件lecture 11-01
- - 金融计量学 张成思 - - 第11章 协整与误差修正模型11.1 协整与误差修正模型的基本定义11
金融计量学第二版课件lecture 10-01
- - 金融计量学 张成思 - - 第10章 结构向量自回归模型 10.1 SVAR模型初步 10.2 SVA
金融计量学课程论文
南 京 财 经 大 学2015—2016学年第一学期 金融计量学 课程论文校区 仙林 专业年级 金融 学号 2120133542 姓名 唐铖锴 成绩
金融计量学张成思Lectu
- - 7.3 格兰杰因果关系 从计量经济学发展的历史来看,格兰杰因果关系的概念要早于VAR模型。 格兰杰因果关系检验经常被解释为
金融计量学第二版课件lecture 13-02
- - 13.3 门限模型 门限模型的核心不涉及概率转移矩阵,而是根据设定的门限,来分析模型在不同区制的变化。在门限模型中,区制的变化可以体现在模型在两个不同状
金融计量学第二版课件lecture 12-02
- - 12.4 非对称GARCH模型12.4.1 非对称GARCH模型的背景介绍 由于在GARCH模型的方差等式 中
金融计量学第二版课件lecture 11-02
- - 11.4 向量误差修正模型(VECM)11.4.1 VECM的表达形式 对于含有n个变量的VAR模型,当对应的矩阵 的秩介于0和n之间的时候,即
金融计量学中文合并
- - 第一步,把需要研究的金融问题模型化;第二步,收集样本数据;第三步,选择合适的估计方法来估计模型;第四步,对模型进行检验;第五步,对模型进行相应的应用。
《金融计量学》复习重点 及答案
金融计量学》复习重点考试题型:一、名词解释题(每小题4分,共20分)计量经济学:一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科.经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数:是指
金融计量学中文合并学习教案
- 金融(jīnróng)计量学中文合并 - 第一页,共518页。 - * - 二、金融(jīnróng)计量建模的主要步