美式看跌期权的加权有限差分法

美式看跌期权的加权有限差分法摘要:建立了标的资产具有连续分红和交易成本的美式看跌期权的定价模型，通过无套利定价原理把该定价模型转化为带边界的变系数偏随机微分方程;采用加权有限差分法求解该变系数偏随机微

有限差分法

有限差分法有限差分法（Finite Differential Method, FDM）什么是有限差分法有限差分法是指用泰勒技术展开式将变量的导数写成变量，在不同时间或空间点值的差分形式的方法。有限差分

有限差分法的基本知识课件

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有限差分法

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有限差分法

有限差分法——傅立叶稳定性分析分析差分格式稳定性的方法很多，大部份应用于线性方程，这里只介绍其中最常用的一种：傅立叶稳定性分析法。傅立叶稳定分析法由Von Neumann于20世纪40年代提出，所以

椭圆型方程的有限差分法

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有限差分法初步

- 一、差商与微商 - 第二章：有限差分法初步 - §1 有限差分法基本概念 - （i）、有限差分的数学基础是用差商代替微商。

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有限差分法

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有限差分法的基本知识2

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有限差分法基本原理

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抛物型方程的有限差分法5

- 第五章抛物型方程的有限差分法§1 最简差分格式§2 稳定性与收敛性§3 Fourier方法§4 变系数抛物方程§5 分数步长法 - 第五章抛物型方程的有限