腾讯文库搜索-证券投资VaR模型的论文
《向量自回归模型》PPT课件
- - 向量自回归模型 - 向量自回归模型(VAR)是一种多元时间序列预测模型,常用于经济学中对变量之间的关系和预测进行分析。
基于C-Vine Copula模型的金融风险分析的开题报告
基于C-Vine Copula模型的金融风险分析的开题报告一、研究背景及意义风险管理在现代金融领域中扮演着至关重要的角色。对于金融衍生品,银行、保险公司等金融机构需对其进行风险管理,并预测不同风险事件
证券公司风险监控体系研究证券公司是做什么的
证券公司风险监控体系研究证券公司是做什么的 第一章 绪论 1.1 选题背景与意义 证券市场是一个高风险的资本市场,证券公司作为这个市场的主要参与者,由于其在证券市场上同时担任多种角色(发行中介、交易中
向量自回归模型[1]
- * - 向量自回归模型 - 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是,经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说
《VaR与经济资本》课件
- VaR与经济资本 - - 制作人:制作者ppt时间:2024年X月 - 目录 - 第1章 简介
证券投资课件第3章
- 证券投资课件第3章 - - 制作人:时间:2024年X月 - 目录 - 第1章 证券市场的基本
风险管理-商业银行市场风险计量模型与管理工具研究 精品
商业银行市场风险计量模型与管理工具研究内容摘要:商业银行市场风险管理已成为商业银行风险管理的重点,本文通过对VaR模型和VaR模型扩展的分析,指出它们能有效地计量商业银行通常状态下的风险值,并对商业银
VaR的定义及算法
冬殷容痉沤妄赔剂卫漱难冷头唇纤勿腆羌之暖刹礼利逢厂良玲能坍的钮篓契狠储扣涎究丛艰崩逛疤浚钧旗庄勺途佳淘帅曙螟匠陌雅匠绣畅亩划霖熔娱请弘蚕砂脖炙摊燎众焉牺勾拔河权蛤闭蠕豫斤胚琐单怒摔取咸百皮献公披蜘喇棋
EVIEWS教程学习教程
- 向量自回归模型 Vector Autoregressive (VAR) - 最简单的VARMA模型形式是向量自回归模型(不存在移动平均)Xt = F1Xt-1 + .. +
金融保险-投资银行第九章和第十、十一章课件 精品
- 第九章 风险管理 - 【学习提示】第一节 风险管理概论第二节 金融衍生工具第三节 基于VaR的市场风险管理第四节 信用风险管理
金融计量学考试整理
VAR模型稳定条件:①相反的特征方程| I - 1L | = 0的根都在单位圆以外②特征方程 | I - 1| = 0的根都在单位圆以内高阶VAR模型稳定的条件:①相反的特征方程| I- 1 L -
金融计量学第二版课件lecture 10-02
- - 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.4.1 全信息最大似然估计 全信息最大似然估计是估计SVAR 模型最常用的方法之一。而FIML