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浅谈商业银行风险管理中VaR模型应用

浅谈商业银行风险管理中VaR模型应用【摘要】本文主要对VaR模型的概念、VaR模型的计算 方法和VaR模型的应用进行了介绍,并结合VaR模型的特 点和局限对我国商业银行风险管理中VaR模型的应用存在的

VAR模型和VEC模型-Johansen协整检验

- 一、向量自回归(VAR)模型1.向量自回归理论 - 向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生

基于VAR模型的股指期货定价研究

基于VAR模型的股指期货定价研究山东大学威海分校 张嗣昌、王真、赵娜摘 要股票指数期货(简称股指期货)是一种重要的金融衍生品,其为投资者实现风险对冲或者风险套利提供了工具。本文首先利用Gra

基于VAR模型下中国通货膨胀与失业率关系分析(郑慧)

基于VAR模型下中国通货膨胀与失业率关系分析郑慧1,赵昕2( 1.2中国海洋大学, 山东青岛)【摘要】本文试图回答以下两个问题:菲利普斯曲线在中国适用性如何?我国通货膨胀和失业率具体相关关系怎样?为了

VaR模型及其在金融风险管理中的应用

VaR模型及其在金融风险管理中的应用主研:黄适富 杨柱逊 王志 杨苍松引言 进入90年代,随着国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化,特别是金融产品的创新,使金融机

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VaR模型及其在金融风险管理中的应用主研:黄适富 杨柱逊 王志 杨苍松引言 进入90年代,随着国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化,特别是金融产品的创新,使金融机

毕业论文:基于VAR模型的我国对外贸易与经济增长的实证研究(终稿)

目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc" 摘 要 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l "_Toc" 一、问题的提出

时间序列分析——var模型实验

基于VAR模型的我国房地产市场与汇率波动的因果关系————VAR模型实验第一部分 实验分析目的及方法现选取人民币对美元汇率以及商品房房价作为变量构建VAR模型。对于不满足单位根检验的序列采取对数化或差

时间序列建模案例VAR模型分析与协整检验

传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是,经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明,而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更

时间序列分析——var模型实验

基于VAR模型的我国房地产市场与汇率波动的因果关系————VAR模型实验第一局部 实验分析目的及方法现选取人民币对美元汇率以及商品房房价作为变量构建VAR模型。对于不满足单位根检验的序列采取对数化或差

基于VAR模型的SHIBOR与上证指数的实证研究

基于VAR模型的SHIBOR与上证指数的实证研究潘骏杰(上海对外贸易学院  上海)摘要:本文利用VAR模型实证分析了隔夜SHIBOR利率、一个月SHIBOR利率和上证指数之间的关联。实证结果发现隔夜S

时间序列建模案例VAR模型分析与协整检验

传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是,经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明,而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更