远期利率协议在寿险公司利率风险

远期利率协议在寿险公司利率风险控制中的应用摘要：这篇文章主要分析了远期利率协议在寿险公司利率风险控制中的应用，是对课堂学习 的一个比较浅层次的应用分析。从对寿险公司资产和负债两方面来分析其作用。通过

远期利率协议案例

远期利率协议案例 　　银行间市场远期利率协议(FRA)的推出,深入丰富了市场组员的交易工具类型,有利于提升金融体系的效率和稳定性。以下是X为大家整理的有关银行，给大家作为参考，欢迎阅读!　　银行篇1

金融工程课件之远期利率协议

- 一、远期利率协议的产生 - 由于20世纪七八十年代利率变动非常剧烈，公司财务主管积极向银行寻求避免利率变动的金融工具，远期对远期的贷款应运而生。但是从银行角度，这种金融工具并

远期利率协议案例

远期利率协议的案例例：假定某甲公司预期在未来的内将借款100万美元，借款的时间为3个月6个月。假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资本。现在LIBOR利率为6％，公司希望筹资成本不高于

远期利率协议

第四章远期利率协议前章引入并讲解了远期价钱和远期利率的见解。本章和下一章将依次讲解两个基本的金融工具：远期利率协议（FRA）和综合的远期外汇协议（SAFE）。远期利率协议是这两个工具中应用较宽泛的，它

远期利率协议

- 一、远期利率协议的产生 1. 1980年代西方利率的剧烈波动（远期对远期贷款） 2. 资产负债平衡的要求二、远期利率协议的定义和特点 1. 定义 远期利率协议（forward rate agree

远期利率协议,1-4

远期利率协议,1-4篇一:第一章 远期利率协议 第一章 远期利率协议(Forward interest rate Agreement ,FRA) 第一节 远期利率协议概述 1(FRA概念:买卖双方签订

远期利率协议

远期利率协议姓名：王珊珊 学号：2009210045一、远期利率协议简介远期利率协议（FRA）交易最早起源于 1983 年的伦敦银行间同业拆借市场,是为了管理远期利率风险和调整利率不相匹配而进行的金融

久期与远期利率协议

久期（Duration），也叫持续期。一、概述1．久期概念：债券所有现金流量发生时间的加权平均值，即衡量债券持有者收到现金付款之前平均需要等待多长时间。2．权重的概念：Wt：表示某一时刻现金流量的现值

远期利率协议 (1)

- 远期利率协议 - 一、远期利率协议定义（FRA） - FRA (Forward Rate Agreement) 是远期利率协议的简称1.定义：F

银行远期利率协议案例

银行远期利率协议案例导读：我根据大家的需要整理了一份关于《银行远期利率协议案例》的内容，具体内容：银行间市场远期利率协议(FRA)的推出,进一步丰富了市场成员的交易工具类型,有助于提高金融体系的效率和

最新经典案例精选 银行远期利率协议案例

最新经典案例精选 银行远期利率协议案例 篇一：银行远期利率协议案例（730字）８日从中国人民银行获悉，央行已于近日推出远期利率协议业务。今后，央行还将适时推出其他金融衍生产品。远期利率协议是指交易