郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权定价的数值方法)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第十二章 期权定价的数值方法计算题在无套利市场中，考虑一个两年期的欧式看跌期权，股票的执行价格为 52，当前价格为 50，假设价格为两步二叉树，每个步长为一年，在每

郑振龙《金融工程》第2版课后习题(期权定价的数值方法)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第十二章 期权定价的数值方法1．二叉树数定价方法的基本原理是什么？答：二叉树图模型的基本出发点在于：假设资产价格的运动是由大量的小幅度二值运动构成，用离散的随机漫步

《金融工程》第二版_郑振龙_课后习题答案

《金融工程》第二版_郑振龙_课后习题答案曲目如下: 《爱你 但你不知道》 《总有一天我会很完美》 《日期》 《那颗星》 《心的召唤》 《会有那么一天》 《初恋》 《那么遥远》 《因为是你》 习 题 答

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权的回报与价格分析)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第十章 期权的回报与价格分析一、概念题实值期权（中央财大 2009 研）答：实值期权具有正的内涵价值，即如果期权立即执行，买方能够获利时的期权。当看涨期权标的资产的

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权与期权市场)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第九章 期权与期权市场一、概念题1．期权合约（吉林大学 2003 研；人大 2001 研）答：期权合约亦称“选择权合约” 、 “期权合同” 。它是期权交易中，买卖双

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(互换概述)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第六章 互换概述概念题1．Swap（南开大学 2003 研）答：swap 中文译为“互换” ，指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说，

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(远期与期货概述)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第二章 远期与期货概述一、概念题1．FRA（forward rate agreement） （南开大学 2003 研）答：FRA 中文译为“远期利率协议” ，是指为

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(金融工程概述)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第一章 金融工程概述一、概念题1．金融工程（中南财大 2000 研）答：金融工程指开发、设计与实施各种创新性金融工具和金融手段，包括为各种金融问题提供创造性的解决方

金融工程郑振龙习题答案daan5

第5章习题答案该投资者最终的结果为： max(ST-X,0)+min(ST-X,0)=ST-X 可见，这相当于协议价格为X的远期合约多头。本习题说明了如下问题：欧式看涨期

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权价格的敏感性和期权的套期保值)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值选择题某美国公司将于 3 个月后交付货款 100 万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。A．卖出英镑期货合约B

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(互换的运用)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第八章 互换的运用一、计算题1．已知：A 公司借固定利率贷款利率为 8%，借浮动利率贷款利率为 LIOBR+0.2%；B 公司借固定利率贷款利率为 10%，借浮动利

郑振龙《金融工程》第2版课后习题(奇异期权)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第十六章 奇异期权1．奇异期权的主要类型有哪些?答：奇异期权的基本类型包括分拆与组合、弱式路径依赖、强式路径依赖、时间依赖、维数和阶数。（1）分拆与组合：最基本的奇