郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权的回报与价格分析)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第十章 期权的回报与价格分析一、概念题实值期权（中央财大 2009 研）答：实值期权具有正的内涵价值，即如果期权立即执行，买方能够获利时的期权。当看涨期权标的资产的

郑振龙《金融工程》第2版课后习题(远期与期货的运用)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第四章 远期与期货的运用1．在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的?答： （1）多头套期保值也称买入套期保值，即通过进入远期或期货市场的多头对现货市场进

郑振龙《金融工程》第2版课后习题(互换的运用)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第八章 互换的运用1．假设 A、B 公司都想借入 1 年期的 100 万美元借款，A 想借入与 6 个月期相关的浮动利率借款，B 想借入固定利率借款。两家公司信用等

郑振龙《金融工程》第2版名校考研真题

郑振龙《金融工程》第 2 版名校考研真题一、单选题1．面值为 100 元的永久性债券票面利率是 10%，当市场利率为 8%时，该债券的理论市场价格应该是（ ）元。[中央财大 2011 金融硕士]A．1

第10章套期保值行为(金融工程-厦大,郑振龙)

- 第10章 套期保值行为 - 套期保值的基本原理基于远期的套期保值 基于期货的套期保值 基于期权的套期保值 基于互换的套期保值 -

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权与期权市场)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第九章 期权与期权市场一、概念题1．期权合约（吉林大学 2003 研；人大 2001 研）答：期权合约亦称“选择权合约” 、 “期权合同” 。它是期权交易中，买卖双

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(远期与期货的运用)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第四章 远期与期货的运用一、概念题套利（arbitrage）答：从广义上来说，套利是指利用不同市场中某一方面（如汇率、利率、价格、风险水平等）的差异来获利的活动。其

郑振龙《金融工程》配套模拟试题及详解(二)

郑振龙《金融工程》配套模拟试题及详解（二）一、选择题(共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)1．下面关于外汇看跌期权的表述中，错误的是（ ） 。A．合约买方拥有卖出外汇的权利B．合约买方拥有买

金融工程第三版(郑振龙)课后习题答案模板

金融工程第三版(郑振龙)课后习题答案第1章该说法是正确的。，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元10. 每年计一次

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权价格的敏感性和期权的套期保值)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值选择题某美国公司将于 3 个月后交付货款 100 万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。A．卖出英镑期货合约B

郑振龙《金融工程》配套模拟试题及详解(一)

郑振龙《金融工程》配套模拟试题及详解（一）一、选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）1．相对于千差万别的风险溢价，无风险利率就成为（ ） 。A．实际利率B．市场利率C．基准利率D．行业

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(股指期货、外汇远期利率远期与利率期货)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第五章 股指期货、外汇远期利率远期与利率期货一、概念题1．duration（南开大学 2003 研）答：duration 中文译为“久期” ，又称为麦考利久期（Ma