郑振龙《金融工程》第2版课后习题(期权定价的数值方法)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第十二章 期权定价的数值方法1．二叉树数定价方法的基本原理是什么？答：二叉树图模型的基本出发点在于：假设资产价格的运动是由大量的小幅度二值运动构成，用离散的随机漫步

郑振龙《金融工程》第2版课后习题(互换的定价与风险分析)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第七章 互换的定价与风险分析1．假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付 6 个月期的 LIBOR，同时收取 8％的年利率（半年计一次复利） ，名义本金为 l

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权价格的敏感性和期权的套期保值)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值选择题某美国公司将于 3 个月后交付货款 100 万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。A．卖出英镑期货合约B

郑振龙《金融工程》第2版课后习题(期权的回报与价格分析)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第十章 期权的回报与价格分析1．某投资者买进一份欧式看涨期权，同时卖出一份标的资产、期限和协议价格都相同的欧式看跌期权，请描述该投资者的盈亏状况，并揭示相关衍生产品

第10章套期保值行为(金融工程-厦大,郑振龙)

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郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权的交易策略及其运用)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第十三章 期权的交易策略及其运用一、计算题Chen 是某公司的经理，获得 10000 股公司股票作为其退休补偿金的一部分。股票现价 40 美元/股。Chen 想在下

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(股指期货、外汇远期利率远期与利率期货)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第五章 股指期货、外汇远期利率远期与利率期货一、概念题1．duration（南开大学 2003 研）答：duration 中文译为“久期” ，又称为麦考利久期（Ma

郑振龙《金融工程》第2版课后习题(期权与期权市场)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第九章 期权与期权市场1．为什么美式期权价格至少不低于同等条件下的欧式期权价格?答：因为美式期权和欧式期权相比具有提前执行的优势。即：美式期权的多方可在到期日之前的

郑振龙《金融工程》第2版章节题库(期权定价的数值方法)

郑振龙《金融工程》第 2 版章节题库第十二章 期权定价的数值方法计算题在无套利市场中，考虑一个两年期的欧式看跌期权，股票的执行价格为 52，当前价格为 50，假设价格为两步二叉树，每个步长为一年，在每

郑振龙《金融工程》第2版课后习题(远期与期货定价)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第三章 远期与期货定价1．假设一种无红利支付的股票目前的市价为 20 元，无风险连续复利年利率为 10％，求该股票 3 个月期远期价格。如果三个月后该股票的市价为

郑振龙《金融工程》第2版课后习题(股指期货、外汇远期利率远期与利率期货)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第五章 股指期货、外汇远期利率远期与利率期货1．美国某公司拥有一个β系数为 1.2，价值为 l000 万美元的投资组合，当时标准普尔500 指数为 1530 点，请

郑振龙《金融工程》_第2-5章课后作业_习题及答案

第二章课后作业：1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元，6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元，6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%，问是否存在无风险套利机会？如存在，