《金融工程计算题》课件

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金融工程计算题

金融工程 习题4解答5. 假设某投资公司有$20,000,000的股票组合，他想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值，假设目前指数为1080。股票组合收益率的月标准差为1.8，标准普尔500 指数

金融工程计算题

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金融工程计算题

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金融工程计算题

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金融工程计算及答案

1、一份货币互换协议距离到期日还有15个月，涉及按本金2000万英镑、利率14%计算的利息与按本金3000万美元、利率10%计算的利息之间的交换，每年交换一次。英国和美国的利率期限结构均是平坦的，如果

金融工程计算题练习

计算题练习1、某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票当前市价为30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约（交割价为远期价格）空头，交易单位

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