金融工程实验报告(股价路径、CPPI、期权回报盈亏、看涨看跌期权、VAR蒙特卡洛模拟)

摘 要金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而

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2021年金融工程实验报告研究看涨期权和看跌期权的回报与盈亏分布

金融工程试验汇报（二）一、试验名称研究看涨期权和看跌期权回报和盈亏分布二、试验目标 在一定协议价格下，研究看涨期权和看跌期权回报和盈亏同期权到期时股价好关系，从而愈加好了解看涨期权和看跌期权回报

金融工程实验报告2研究看涨期权和看跌期权的回报与盈亏分布

中国地质大学长城学院金融工程实验报告（二）一、实验名称研究看涨期权和看跌期权的回报与盈亏分布二、实验目的在一定的协议价格下，研究看涨期权和看跌期权回报与盈亏同期权到期时股价的好关系，从而更好的理解看涨

金融工程试验报告2研究看涨期权和看跌期权的回报与盈亏分布

金融工程实验报告（二）、实验名称研究看涨期权和看跌期权的回报与盈亏分布二、实验目的在必然的协议价格下，研究看涨期权和看跌期权回报与盈亏同期权到期时股价的好关系，从而更好的理解看涨期权和看跌期权的回报与

《金融工程》第二版_郑振龙_课后习题答案

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金融工程郑振龙习题答案daan5

第5章习题答案该投资者最终的结果为： max(ST-X,0)+min(ST-X,0)=ST-X 可见，这相当于协议价格为X的远期合约多头。本习题说明了如下问题：欧式看涨期

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经济学沙盘模拟实验报告小组：尚品家电C成员: 张德品 肖晓敏 王文立陈伟先 伍晓艳 李昕益学校：中山大学新华学院学院：经济与贸易学院专业：金融工程指导教师： 廖梓岑 实验日期：20

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金融工程-二叉树模型——期权定价方法实验报告---用于合并期权定价（二叉树模型）实验报告班级: 创金1201 姓名: 郑琪瑶 学号: 实验目的 本实验基于二叉树模型对期权定价。利用Ex

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金融工程中三种技术的应用案例金融工程中三种技术的应用案例、分解技术是在原有金融工具或金融产品的基础上，将其构成因素中的某些高风险因子进行剥离，使剥离后的各个部分独立地作为一种金融工具产品参与市场交易。

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金融工程实验报告

金融工程实验报告（一）布莱克-舒尔斯期权定价模型 – 基础1.实验目的：上机操作，利用 excel 进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。2.实验内容（以看涨期权为例）（1）当前股价与期权价格：