金融工程郑振龙习题答案daan5

第5章习题答案该投资者最终的结果为： max(ST-X,0)+min(ST-X,0)=ST-X 可见，这相当于协议价格为X的远期合约多头。本习题说明了如下问题：欧式看涨期

金融工程郑振龙习题答案daan4

第4章习题答案1. A公司在固定利率贷款市场上有明显的比较优势，但A公司想借的是浮动利率贷款。而B公司在浮动利率贷款市场上有明显的比较优势，但A公司想借的是固定利率贷款。这为互换交易发挥作用提供了基础

金融工程郑振龙习题答案daan8

第8章习题答案二叉树图模型的基本出发点在于：假设资产价格的运动是由大量的小幅度二值运动构成，用离散的随机游走模型模拟资产价格的连续运动可能遵循的路径。同时运用风险中性定价原理获得每个结点的期权价值，从

《金融工程》第二版_郑振龙_课后习题答案

《金融工程》第二版_郑振龙_课后习题答案曲目如下: 《爱你 但你不知道》 《总有一天我会很完美》 《日期》 《那颗星》 《心的召唤》 《会有那么一天》 《初恋》 《那么遥远》 《因为是你》 习 题 答

金融工程郑振龙习题答案daan11

第11章习题答案 1．由于该市场变量的年波动率为：，因此其日波动率是： 2．根据波动率的关系式：。又资产价值。。所以一星期99％ 置信度的在险价值为2.33 X 0.0485 X 400,

金融工程的+第三版+郑振龙+陈蓉+主编+课后习题答案

金融工程的 第三版 郑振龙 陈蓉 主编 课后习题答案

金融工程郑振龙习题答案daan9

第9章习题答案1. （1）分拆与组合： 最基本的奇异期权是对常规期权和其他一些金融资产的分拆和组合，从而得到我们所需要的回报。（2）路径依赖：期权的价值会受到标的变量所遵循路径的影响，它又可以分为弱式

郑振龙金融工程习题答案1-9

习 题 答 案第1章该说法是正确的。从图1.3中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元10. 每年计一次复

金融工程郑振龙习题答案daan10

第10章习题答案该公司应卖空的合约份数为： 1.2×10，000，000/(500×270)＝88.989份在时刻，期货价格和现货价格的关系为: 假设保值比率为h, 则

金融工程郑振龙课后习题答案

第1章该说法是正确的。从图1.3中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元10. 每年计一次复利的年利率=（

金融工程郑振龙 课后习题答案

第2章习题答案：1、 按照式子：(1+8%)美元=1.8X (1+4%)马克，得到1美元=1.7333马克。2、 设远期利率为 i,根据(1+9.5%) X (1+i) =1+9.875%, i=9.

金融工程-郑振龙课后习题答案

第1章该说法是正确的。从图1.3中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元10. 每年计一次复利的年利率=（