腾讯文库搜索-金融工程-二叉树模型——期权定价方法实验报告---用于合并

腾讯文库

金融工程实验报告

金融工程实验报告(一)布莱克-舒尔斯期权定价模型 – 基础实验目的:上机操作,利用excel进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。实验内容(以看涨期权为例)当前股价与期权价格:当前股价S(元)看

金融工程实验报告

金融工程实验报告(一)布莱克-舒尔斯期权定价模型 – 基础1.实验目的:上机操作,利用 excel 进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。2.实验内容(以看涨期权为例)(1)当前股价与期权价格:

2021年金融工程实验报告研究看涨期权和看跌期权的回报与盈亏分布

金融工程试验汇报(二)一、试验名称研究看涨期权和看跌期权回报和盈亏分布二、试验目标 在一定协议价格下,研究看涨期权和看跌期权回报和盈亏同期权到期时股价好关系,从而愈加好了解看涨期权和看跌期权回报

《金融工程期权定价》PPT课件

- 金融工程 - Chap6 B-S 期权定价模型 - Chap6 B-S 期权定价公式的扩展 - Chap8 期权定价的数

《金融工程期权定价》PPT课件

- 金融工程 - Chap6 B-S 期权定价模型 - Chap6 B-S 期权定价公式的扩展 - Chap8 期权定价的数

金融工程学实验报告

金融工程学实验报告篇一:金融工程实验报告金融工程教学实验报告实验目的与要求提供金融工程实践的机会,深化在《金融工程》课程中学到的有关金融风险管理、金融产品设计的基本概念与方法。模拟特定金融产品设计、定

中大新华金融工程沙盘模拟实验报告

经济学沙盘模拟实验报告小组:尚品家电C成员: 张德品 肖晓敏 王文立陈伟先 伍晓艳 李昕益学校:中山大学新华学院学院:经济与贸易学院专业:金融工程指导教师: 廖梓岑 实验日期:20

金融工程学期权定价的数值方法ppt课件

- 第07章 期权定价的数值方法 - 期权的二叉树定价模型风险中性定价原理期权定价的有限差分法 - 一、期权的二叉树定价模型

金融工程实验报告

金融工程实验报告(一)学号:1000000319 姓名:郑锦浩第三章实验—、实验名称研究已知收益率资产远期合约定价模型中各变量对远期合约的影响。二、 实验目的在资产远期合约定价模型中,模型中各变量的变

金融工程12期权定价的数值方法ppt课件

- - 第十二章 期权定价的数值方法 - 引言 - 12.0 - 第十二章 期权定价的数值方法

《金融工程期权定价》课件

- 《金融工程期权定价》ppt课件 - 期权定价理论概述期权定价模型期权交易策略期权市场的实际应用期权定价的挑战与未来发展案例分析 - conten

金融工程课件中科院第九章1期权定价

- 本章主要内容: 一、期权简介与类似期权的证券二、股票期权、期权定价的基本无套利关系三、买权与卖权的平价关系四、动态无套利分析五、期权定价——二叉树(或二项式)方法六、风险中性假设的二叉树定价七、布