金融计量学第二版课件lecture 10-02

- - 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.4.1 全信息最大似然估计 全信息最大似然估计是估计SVAR 模型最常用的方法之一。而FIML

金融计量学第二版课件lecture 5-02

- - 5.4 样本自相关与部分自相关函数5.4.1样本自相关函数（SACF） - - Ljung 和Box (1978

金融计量学第二版课件lecture 3-02

- - 3.3 高阶差分方程 一阶差分方程可以拓展到二阶以及更高阶的差分方程，为方便起见，把高于一阶的差分方程统一称为高阶差分方程。假设差分方程的阶数为p，则p阶

金融计量学第二版课件lecture 13-02

- - 13.3 门限模型 门限模型的核心不涉及概率转移矩阵，而是根据设定的门限，来分析模型在不同区制的变化。在门限模型中，区制的变化可以体现在模型在两个不同状

金融计量学第二版课件lecture 12-02

- - 12.4 非对称GARCH模型12.4.1 非对称GARCH模型的背景介绍 由于在GARCH模型的方差等式 中

金融计量学第二版课件lecture 11-02

- - 11.4 向量误差修正模型（VECM）11.4.1 VECM的表达形式 对于含有n个变量的VAR模型，当对应的矩阵 的秩介于0和n之间的时候，即

金融计量学第二版课件lecture 10-01

- - 金融计量学 张成思 - - 第10章 结构向量自回归模型 10.1 SVAR模型初步 10.2 SVA

金融计量学第二版课件lecture 1-01

- - 金融计量学 - 张成思 - 目录 - 金融计量学初步金融计量软件介绍差分方程、滞后运算与动

金融计量学第二版课件lecture 2-01

- - 金融计量学张成思 - * - - 第二章 金融计量软件介绍2.1 综合介绍2.2

金融计量学第二版课件lecture 4-01

- - 金融计量学张成思 - * - - 第四章 平稳金融时间序列：AR模型4.1 基本概

金融计量学第二版课件lecture 6-01

- - 金融计量学 张成思中国人民大学财政金融学院 - - 第6章 预测理论与应用 6.1 基本概念与预测初步

金融计量学第二版课件lecture 5-01

- - 金融计量学张成思 - - 第5章 平稳金融时间序列: ARMA模型5.1 移动平均过程(MA Process)5