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第九章期权定价理论
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布莱克-斯科尔斯期权定价计算器
标的物价格执行价格无风险利率(%)波动率(%)T(y)107.89355.80.96d1=0.759510.7595布莱克-斯科尔斯期权定价(B-S)d2=0.2127830.2128看涨3.2833
天气期权定价
摘要 天气风险是指因天气气候变化给人们的生命财产安全、生产经营活动以及经济发展带来的不确定性。根据天气风险发生的概率及造成的后果,可以把天气风险分为三类,分别为天气灾害风险、气候变化风险和一般天
期权定价的二叉树模型
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期权定价理论I,二叉树模型
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金融衍生工具期权定价
- Fundamentals of Futures and Options Markets, 7th Ed, Ch 1, Copyright © John C. Hull 2010
随机波动率假设下的脆弱期权定价的开题报告
随机波动率假设下的脆弱期权定价的开题报告一、研究背景与意义脆弱期权是指在市场波动率上升的时期,期权价格与市场波动率之间的敏感度增加,导致风险管理效果变得脆弱。随机波动率模型是现代金融中常用的一种期权定