VAR简明讲义

VAR模型与协整1980年Sims提出向量自回归模型（vector autoregressive model）。这种模型采用多方程联立的形式，它不以经济理论为基础，在模型的每一个方程中，内生变量对模型

张晓峒VAR模型与协整讲义

例8.7 N = 3 的VAR模型的3个特征根分别是1 = 0.9, 2 = 0.5, 3 = 0.04。样本容量T = 100，临界值相应给出。见表8.1。练习协整向量个数的检验过程。首先检验r

VAR-VEC讲义

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VAR、VEC模型讲义

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金融计量VAR、VEC模型讲义

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2021年度stata做var和vecm讲义

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2021年度向量自回归模型VAR-Eviews实现讲义

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金融计量VAR、VEC模型讲义PPT资料

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20VAR模型(a) 高级计量经济学博士生讲义

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