32时间序列的协整检验与误差修正模型

- §3.2 时间序列的协整检验与误差修正模型 - 一、长期均衡关系与协整 二、协整的E-G检验 三、协整的JJ检验 四、关于均衡与协整关系的讨论 五、结构变化时间序列的协整

实验四：协整检验和误差修正模型实验报告

课 程 论 文（2016 / 2017学年 第 1 学期）课程名称应用时间序列分析指导单位经济学院指导教师易莹莹学生姓名班级学号学院(系) 经济学院 专 业经济统计学实验四 协整检验及误差

向量自回归和向量误差修正模型

- 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的

中国政府预算收支关系一个三变量误差修正模型的检验

中国政府预算收支关系：一个三变量误差修正模型的检验　　[内容提要]目前学术界对政府预算收支关系争论的焦点集中于预算收支因果联系，并形成了三种代表性观点：收支同步论、以收定支论和以支定收论。本文主要在中

协整方程CE与误差修正模型VE

人民币实际有效汇率对我国经济影响的实证研究巴曙松，王群　　2009-09-29摘　要：本文试从理论上给出实际汇率变动对产业结构调整的三种传导途径，并从有效汇率的角度出发，通过协整模型、Granger因

单位根协整及误差修正模型(精)

第十章案例解析为了深入解析研究中国城镇居民的生活费支出与可支配收入的详尽数量关系，收集了中国城镇居民月人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）1992年至1998年各月度数据序列（见表10.3）。表

协整与误差修正模型很不错的ppt课件

- §9.3 协整与误差修正模型 - 一、长期均衡关系与协整二、协整检验三、误差修正模型 - - -

协整方程(CE)与误差修正模型(VECM)

人民币实际有效汇率对我国经济影响的实证研究巴曙松，王群　　2009-09-29摘　要：本文试从理论上给出实际汇率变动对产业结构调整的三种传导途径，并从有效汇率的角度出发，通过协整模型、Granger因

计量经济学讲义第九讲协整与误差修正模型

第九讲 协整与误差修正模型一、协整的定义假设时间序列都属于d阶单整序列I(d)，即各时间序列在差分d次后将变为平稳序列。如果一非零的常数向量使得：则称之间存在阶数为（d,b）的协整关系，是协整参数

E-G两步法协整检验和误差修正模型的建立

E-G两步法协整检验和误差修正模型的建立实验内容：使用Eviews软件进行E-G两步法协整检验的操作，并建立误差修正模型。分析我国居民实际可支配收入与居民实际消费之间是否存在长期均衡关系。实验数据：我

eviews第三讲误差修正模型教学内容

- 误差修正模型建立的作用为了增强模型的精度，将协整回归中的误差项et看做均衡误差，通过建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足。 - 数据的描述

2023年实验报告二误差修正模型的建立与分析

实验报告（二）一一误差修正模型（ECM）的建立与分析一、 单位根检查：1、绘制cons与GDP的时间序列图：从时间序列图中可以看出，cons与GDP随时间增长都呈上升趋势，表现出非 平稳性。2、对c