GMM估计中文讲义广义矩估计

GMM估计中文讲义2线性模型V\Xiix,i1X2i2iE(Xi)0Xi是k1,X2i是r1,lkr。如果没有其他约束，的渐进有效估计量是ols估计。现在假设给定一个信息20,我们可以把模型写为，yi