GMM估计中文讲义广义矩估计

GMM估计中文讲义2线性模型V\Xiix,i1X2i2iE(Xi)0Xi是k1,X2i是r1,lkr。如果没有其他约束，的渐进有效估计量是ols估计。现在假设给定一个信息20,我们可以把模型写为，yi

广义矩估计

广义矩估计一、背景我们前面学了OLS估计、工具变量估计方法，前面这几种方法都有重要假设就是需要知道分布才能估计，但是往往现实理论我们无法得到关于分布的信息，因此矩估计方法应运而生。矩估计方法的基本思想

广义矩估计

广义矩估计1.1 矩估计1.1.1 总体矩与样本矩设总体X的可能分布族为，其中来自参数空间Θ的是待估计的未知参数。假定总体分布的m阶矩存在，则总体分布的k阶原点矩和k阶中心矩为12两种常见的情况是一阶

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