腾讯文库搜索-期权定价数值方法
[精选]期权定价的二项式方法
- 期权定价的二项式方法 - 1). 定价原理2). 二项式定价的基本过程3). 期权定价的二项式公式4). 二项式定价公式推导5). 美式期权的定价
期权定价实验报告
广东金融学院实验报告课程名称:金融工程实验编号及实验名称期权定价模型及数值方法综合实验(EXCEL)系 别应用数学系姓 名黄冬璇学号班 别实验地点实验日期2013-06-05实验时数3指导教师张
7期权定价
- 7 期权定价 - 教学目的 - 学习期权价格的基本属性各种影响期权价值的因素看涨和看跌期权的平价关系掌握B-S微分方程的基本原理、BS期权定价的
关卡期权定价的一种鞅方法
哈尔滨理丁人学理学硕十学位论文 关卡期权定价的一种鞅方法 摘 要 障碍期权(又称关卡期权)是一种受一定限制的特殊期权,其期权的最 终收益不仅依赖于原生资产在期权到期同的价格,而且与在期权有效期内原 生
B-S期权定价公式
Black-Scholes期权定价模型 一、Black-Scholes期权定价模型的假设条件Black-Scholes期权定价模型的七个假设条件如下:1. 风险资产(Black-Scholes期权定
期货与期权定价
- 第十二章 期货与期权定价 - 期货定价期权定价 - 第一节 期货定价 - 期货交易的基本原理期货定价模型
期权定价公式的推导
- 期权定价公式的推导 - 引言期权基础知识期权定价模型期权定价公式推导期权定价公式应用结论 - 引言 - 01
第九章+期权定价的有限差分方法
第九章期权定价的有限差分方法 在本章中,我们将给出几个简单的例子来说明基于偏微分方程(PDE)框架的期权定价方法。具体的方法的是利用第五章中讲述的有限差分方法来解决Black-scholes偏微分方程
期权定价实验报告
广东金融学院实验报告课程名称:金融工程实验编号及实验名称期权定价模型及数值方法综合实验系 别应用数学系姓 名黄清霞学号班 别实验地点实验日期2013-06-01实验时数指导教师张学奇其他成员黄冬
第8章 期权与期权定价
- 第8章 期权与期权定价 - 8.1 期权的基本概念8.2 期权的价值及其影响因素8.3 期权定价的二叉树方法8.4 Black-Scholes期权定价方法
期权定价中蒙特卡洛模拟方法
期权定价中的蒙特卡洛模拟方法期权作为最基础的金融衍生产品之一,为其定价向来是金融工程的重要研究领域,主要使用的定价方法有偏微分方程法、鞅方法和数值方法。而数值方法又包含了二叉树方法、有限差分法和蒙特卡
期权定价中的蒙特卡洛模拟方法
期权定价中的蒙特卡洛模拟方法期权作为最基础的金融衍生产品之一,为其定价一直是金融工程的重要研究领域,主要使用的定价方法有偏微分方程法、鞅方法和数值方法。而数值方法又包括了二叉树方法、有限差分法和蒙特卡