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风险管理与金融机构(第二版)Ch06交易员如何让操作风险
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风险管理-风险管理与金融机构第二版Ch06交易员如何让操作风险 精品
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风险管理与金融机构(第二版)Ch05金融产品
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风险管理与金融机构(第二版)Ch08风险价值
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风险管理与金融机构第二版Ch03保险公司与养老基金
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风险管理与金融机构第二版课后习题答案
风险管理与金融机构第二版课后习题答案8.1VaR是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量;预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值,预期亏损永远满足次可加性(风险分散总会带来收益)条件。8.2一
风险管理-风险管理与金融机构第二版Ch08风险价值 精品
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风险管理与金融机构第二版Ch10相关系数和Copula函数
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风险管理与金融机构(第二版)Ch10相关系数和Copula函数
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