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风险管理中的VaR模型:比较分析的综述报告
风险管理中的VaR模型:比较分析的综述报告VaR(Value at Risk)是一种常用的风险度量方法,在金融和投资领域得到了广泛应用。VaR模型通过计算在一定置信水平下,资产或投资组合在未来一段时间
VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究的综述报告
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VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究的综述报告
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VAR模型及其在汇率投资风险管理中的应用的中期报告
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VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究的中期报告
VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究的中期报告本文是关于VaR模型在中国股市风险管理中应用研究的中期报告。第一部分介绍了VaR模型的定义和基本原理,以及VaR的计算方法。VaR模型是一种用于测量金
VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究的中期报告
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浅谈商业银行风险管理中VaR模型应用
浅谈商业银行风险管理中VaR模型应用【摘要】本文主要对VaR模型的概念、VaR模型的计算 方法和VaR模型的应用进行了介绍,并结合VaR模型的特 点和局限对我国商业银行风险管理中VaR模型的应用存在的
风险管理-VaR模型及其在金融风险管理中的应用1 精品
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基于VaR模型的我国货币市场基金风险管理研究的开题报告
基于VaR模型的我国货币市场基金风险管理研究的开题报告一、研究背景和意义随着我国货币市场基金的迅速发展,对其风险管理的要求也越来越高。当前,基于VaR模型的风险管理方法已经成为国际上广泛采用的方法,被
VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用分析研究
摘要 随着全球经济一体化进程的加快,国际贸易和国际资本流动都出现了惊 人的增长,这使得商业银行的业务逐渐走向国际化,‘国际业务的开展状况已 成为影响商业银行盈利性的一个重要因素。商业银行在从事国际业务
基于VaR模型的我国货币市场基金风险管理研究的中期报告
基于VaR模型的我国货币市场基金风险管理研究的中期报告本中期报告基于VaR模型,研究了我国货币市场基金风险管理方面的问题,并通过对历史数据的分析,对基金的VaR值进行了测算和分析。主要研究内容如下:一
VaR模型及其在金融风险管理中的应用
VaR模型及其在金融风险管理中的应用 进入90年代,随着国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化,特别是金融产品的开发创新,使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新