腾讯文库搜索-2021年浅谈用VAR方法分析中国A股市场的风险

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VaR方法测量金融风险应用浅述

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VaR方法在房地产公司风险管理中的运用

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基于VaR的我国商业银行市场风险度量研究的开题报告

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Var方法中正态模型和混合正态模型在中国市场中的实证分析-应用数学专业毕业论文

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基于var方法对我国金融风险预警的实证分析

摘要金融业在国家经济系统中处于核心位置,同时金融业聚集了经济运行中的大部分 风险。如果对于金融风险不加以控制、任其发展,在其积累到一定水平时就会演变成 金融危机。近几十年来,世界各国频繁爆发的金融危机

风险量的VAR方法

- VAR(Value at Risk),译为在险价值或受险价值,是以货币形式表示的风险。定义(Jorion ,1997):VaR是衡量在正常的市场条件和某一给定的置信水平下,某一金融资产或证券组合在